MT4のEAでバックテストの最適化について

バックテストの最適化について

FX自動売買のEAを稼働できるMT4(メタトレーダー4)には、過去データをもとにEAのパフォーマンスを検証する「バックテスト」という機能があります。バックテストにおいては、過去の為替データ(ヒストリカルデータ)をもとにEAのパラメーターをどのように設定すると利益が最大化できていたかを検証する「最適化」という作業があります。最適なパラメーターを探すためには様々なパラメーターを組み合わせて検証していくことになりますが、この最適化作業をMT4が半自動でおこなってくれる機能があります。最適化には高精度なヒストリカルデータを使用することが大切で、ヒストリカルデータの精度は各社でバラつきがあります。高精度なヒストリカルデータはFXDD社から無料ダウンロードすることができます。最適化では、通貨ペアや期間(開始日と終了日)、時間足、スプレッド、初期証拠金などを決め、目的に応じて「Balance(利益重視)」、「Profit Factor(利益率重視)」などのパラメーターを選びます。なお、最適化において注意すべき点は「過剰最適化」であり、より良い結果になる数値を追求しすぎると、ある特定の過去データでは最高のパフォーマンスが得られても他のパターンには当てはまらないという状況になってしまうので注意が必要です。